Obraz "Letní večer v Murnau" (1908-09), rámováno

V roce 1914, na počátku první světové války, byl umělec jako ruský občan vyhoštěn z Německa a usadil se ve Švýcarsku a později ve Wiesbadenu v Německu. V této době vytvořil své slavné abstraktní hlavy. Jawlensky zemřel v roce 1941 na následky těžké nemoci.

„Moje umění je meditace nebo modlitba v barvách,“ řekl jednou Jawlensky, a jeho dílo se skutečně vyznačuje velkou religiozitou. To je patrné zejména v sériích děl zachycujících tváře Spasitele a abstraktní hlavy, které Jawlensky ve svých pamětech shrnuje jako „hlavy svatých“. Vliv pravoslavné ikonografie je nezaměnitelný a již jeho současní umělečtí kolegové je chápali jako moderní verzi ikony. Lidská tvář v mnoha variantách – většinou v sytých, ba až zářivých barvách – byla již dříve ústředním tématem jeho tvorby. U hlav svatých se stal v barevnosti umírněnějším a téma portrétu omezil na samotnou tvář. Tváře působí odindividualizovaně, aniž by ztratily expresivitu. Postupná abstrakce vedla k ikonické formě, která v celé sérii působí jako hledání nedosažitelného božského archetypu.

Pod vlivem fauvismu maloval Alexej von Jawlensky jasnými barvami, divokými tahy štětcem a tmavými obrysy. Jeho díla patří k nejvyhledávanějším dílům klasického modernismu a najdeme je ve velkých světových muzeích.